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オプション取引で大失敗!

お久しぶりです。かなりひさびさの投稿になります。
最近はtwitterに若干のめりこみ過ぎということで、ブログのメンテナンスが疎かになって
おりますが、一昨日にかなりのネタができたので記録しておきます。

タイトルのままなのですが、オプション取引でかなりでかいのをやらかしてしまいました。。。
ここ最近のギリシャ不安が蔓延する中で、日本株も急落、ドルやユーロも対円で暴落と
とんでもない状況が5月6日の早朝に繰り広げられていました。
また、奇しくもアメリカ市場でP&G株を巡り、某米銀行様が誤発注をやらかしてしまったんじゃ
ないかということで、市場は大混乱。twitter上でも阿鼻叫喚なつぶやきが飛び交っていました。

そんな中、自分はとりあえずFXに関してはこの暴落の波に乗って
ほんの少し利益を積むことができました。
そもそもFXは以前に大失敗をしてしまった経験から、それほどポジションを建てて
いなかったこともあり臨機応変に対応できたといえます。ここは自分の中で70点くらい。

・・・しかししかし、そんな利益を見事に吹き飛ばしてくれたのがオプションのプット売り建玉。
簡単に説明をすると、ここでいうプット売り建玉とは、日経平均が上がるとある範囲で
儲けられる契約数のこと。
これまであまりオプションで痛い目に遭っていなかったこともあり、
たくさんの建玉をもっていたりした状況での株価暴落。

高々300円程度の下落ではあったんですが、短期間での下落かつ決済日が間近だったことで
オプション相場が大変動。建玉の値段(プレミアム)が自分の想定と逆方向に動いたのでした。

今回の損失はあまりでかい声では言えないですが、Y1Mくらい。
当分の間はこの損失が回復できるくらいにはリスクを取らずにがんばろうと思います。

2010年2月の成績

2月は日数が少ないうえに祝日もあるため、取引できる期間が短いです。
日本の株価に注目してみると、10000円から10500円のレンジで行ったり来たりと、あまり大きな動きもなく一進一退というところでしょうか・・・。
一方で為替に注目してみると、ギリシャ問題の再燃、アメリカ経済の予想以上の弱気な傾向から、ドル、ユーロ共に弱くなり、2月末時点でドルは88円後半、ユーロに至っては121円と円高方向への流れが強く、3月も不透明な展開が続きそうです。

さて、私自身の2月での取引傾向は以下の通りです。
リーマンショック以来の円高の流れで大きな含み損となっていたブロソブを全解約し、ZARにレバレッジ1.2で預け直しました。
また、1月は様子見程度で取引していたオプション取引を積極的に利用して、プット売りをメインに利益を積み上げていました。

プット売りといっても、それほど手持ちの資金もないので、ATMからかなり離れた場所を売っている程度ですね。必要証拠金が倍になったとしても強制決済とならないようなポジション取りを心がけました。

その結果としては以下の通り。
わりと好結果を残せたような気がしています。

2010年2月の成績来月以降も、基本的にはオプションで稼いだお金をFXで1倍強で預ける、もしくは個別株に割り当てる方針になるかと思います。いい投資先を発掘するために、情報収集先を広げないとなーと思う今日この頃。

2010年1月の成績

弟の株取引成績に影響を受けて、自分自身も取引の結果をブログに載せてみようと思います。
まだ集計方法が試行錯誤の状態のため、適宜改善を図っていきますが、もし変な場所があれば教えてください。

さて、集計の手間をなるべくかけたくないので、自分の口座を開設しているある証券会社での成績に限定して公開することにします。
また、2009年12月末の時点で口座に預けている残高を100として指数化。入金や出金の影響を受けなくするために、指数算出のための除数を適宜調整します。

この指数が100を超えていれば、預金をしているよりも儲かっている状態です。100を下回っていれば、預金をしているよりも損をしている状態となります。

今月は、あまり大きくポートフォリオは変更していませんが、日本株インデックス投信の割合が大きいため、日経平均225との相関が高くなっています。オプションで少し利益を上げているものの、含み損の影響も無視できないため、指数は100を下回る結果に・・・。


■指数・除数の計算方法
x日の指数 = (x日時点での口座残高-x日の入金額+x日の出金額) / x日の除数
x日の除数 = x-1日時点での口座残高 / x-1日の指数

※漸化式となっているため、始点を2009年12月時点としています。


2010年1月の成績

e-Taxに挑戦

最近の株安のせいで、オプションプットの価格が上昇してしまい、売り建て玉の証拠金が跳ね上がってあせっている今日この頃。早くSQが来ないかと心待ちにしている状況です。

さて、先日住基カードを手配したこともあり、e-Taxで確定申告をしてみることにしました。
特に還付金が舞い込む予定はないのですが・・・、とりあえずe-Taxを利用するだけで少しは戻ってくるというとこなので、初の挑戦です。

やり方は、紙の申請書を出す場合とほぼ同じです。
国税局のHPに行き、ひたすらウェブのフォームに値を入れること1時間。
なんとか申告を完了することができました。

ちょうど昨年に申告した内容も残っていたので比較してみたのですが、やはり国に収めている税金の額がかなり違います!確かに昨年は4月から12月までの9か月分しか所得がなかったこともあるのですが、所得税の額は3倍にもなっていました^^;ちょっと泣けます。。。

さらに本来なら、株取引の利益分も相殺できたのですが、自分の不手際で年間取引報告書を取得し忘れてしまい申請できず((((゜д゜;)))) 源泉徴収分は諦めることにしました。来年は忘れずに申請するようにします!

オプション取引試行中

実家に戻った時に、投資の先輩の弟にオプション取引を教えてもらいました。
オプション取引は以前ちょっと勉強したことがあるものの、すっかり忘れてしまっていたので、ちょうど年も変わったこともあり、オプション取引を試してみることにしました。

コールとプット、買い方と売り方の違いについてとりあえず一通り理解したところで、無難そうなコール11500を売ってみました。後々よく考えてみれば、プットを売っておいた方がより無難そうな雰囲気ではありますが、まずは様子見ということで・・・。特に大きな変動がなければ、小銭が稼げるはず^^;

スプレッドが広くなってる!

昨日帰ってきてから、FXの画面を見ながらデイトレをして、軽く飲める程度の飲み代を稼いでました。最近は値動きが激しすぎて危ないんですけど、画面に張り付いているうちはさっさと注文&損切りもできるんでそれほど危なくはないかな?と。ただ、労力に見合っただけ儲かるかといえば別ですが。

さて、FXの画面を見てて気づいたんですけど、ドルのスプレッドが9銭になってました!*1スプレッドというのは、買値と売値の差額のことを言うんですけど、1ドル当たりのスプレッドが9銭ということは、1000ドルの注文を出すと90円は何もしなくてもマイナスになるわけです。ちょっと前までは3銭とか4銭だったのにな?。

でも、今確認したら4銭だったので、その場だけだったかもしれませんが...。

バブル後最安値も間近

  • 更新日:
  • お金, 日記
  • 株価
1ヶ月間に信じられないほど値を下げた日経平均。為替も年初では考えられなかった水準にまで下落してきています。チャートを月足で見るとその下げっぷりがリアルに読み取れます。

[web] チャート 日経平均株価 -Infoseek

で、昨日はついにこんな価格にまで。

バブル後最安値を更新しそうな株価今日の朝に閉めたNYダウもかなり下げたようなので、月曜にはこの価格がバブル後最安値*2を更新されることも十分にあり得るでしょう。

日経平均900円超下落!

  • 更新日:
  • お金
  • 株価
日経平均の下落基調はとどまるところを知らず、ついに9200円台にまで到達してしまいました。いつになったら底を打つんでしょうか...。

9200円台の日経平均

リーマン破綻!? メリルリンチ買収!?

とてもゆっくりと過ごした3連休の後には激震が待っていました!
サブプライムローン問題のおかげで、アメリカでも名を馳せたリーマン・ブラザーズが破綻に追い込まれ、さらにはメリルリンチでさえもバンク・オブ・アメリカに買収されるという事態になってしまいました。これまでアメリカでは、こういった金融商品が盛んに売買されてきた訳ですが、今回ばかりはこの危機的な状況からの脱却には時間がかかりそうです。

このアメリカ発の金融危機のおかげで、アジア各国では怒涛の勢いで株が売られています。
通常の状態ならとても手に入らないような金額で市場を出回っている状況を考えると、これは狙い目なのか!?とも思ってしまうわけなのですが、とりあえず底が見えるまではおとなしくしておこうかと考えています。

そんなわけで、当分は公社債あたりを調べてみようかと思ってます。
FXを続けるにしてもレバレッジは2?3倍程度にしておきます。

追証発生!

ついにやってしまいました…。FXやら信用取引でかなり恐れられている追証をする羽目になってしまいました。とりあえず別の口座にあったお金をポイッと振り替えて終了。でも、まだかなり含み損を抱えてる建玉があって、ここまま円高が続くとまた追証(ノД`) こんなつもりじゃなかったのにな?。

さて、FXをやったことないひとに簡単に説明しておきます。追証(おいしょう)とは、追加保証金の略のことで、購入している外貨がある一定額以上の含み損を抱えたときに証券会社に預けなければいけない保証金のことです。通常FXを行うときは、ある程度の保証金を預けて、その何倍かの外貨を買い(売ることもあります)、ある時点で売却(もしくは購入)することによって利益を上げます。しかし、予想に反して市場価格が変動した場合はかなりの損失となってしまいます。

そんなわけで、これからはちゃんと逆指値で損失を最低限に食い止めようと思いました。前もこんなこと言った気がするな?。

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